Avaliação e otimização de estratégias de negociação

A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Descrição Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico de negociação, Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação de Sistemas O sistema de negociação Robert Pardo está de volta, e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma revisão completa e Edição atualizada de seu texto clássico Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis ​​até questões de medição como lucro e risco. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia comercial, independentemente da forma que eles estão usando atualmente - estocásticos, médias móveis, padrões de gráficos, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante procura aumentar o seu lucro ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores. Mostre mais Detalhes do produto Formato Hardback 334 Páginas Dimensões 162 x 228 x 38mm 557.92g Data de publicação 18 Mar 2008 Editora John Wiley and Sons Ltd Imprensa John Wiley amp Sons Ltd Publicação CityCountry Chichester, Reino Unido Língua Edição em Inglês Revisado Declaração de edição 2ª edição revisada ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Os mais vendidos classificam 374,897 Pessoas que Comprou este também comprou cópia da capa traseira Elogio para a avaliação e otimização das estratégias de negociação, segunda edição 034O processo de teste é a chave para um método de negociação rentável e Bob Pardo traz ordem e sanidade para ele. Ele mostra ao leitor como navegar pelo campo de minas da otimização e oferece testes walk-forward como uma maneira de mudar um sistema estático em uma versão dinâmica.034 - Pake Kaufman, autor de 034 Novos Sistemas e Métodos de Negociação, Quarta Edição034 034Verá seu sistema funcionar No futuro Neste livro, Bob Pardo mostra-lhe exatamente como construir um sistema de comércio e, em seguida, tomar a caminhada mais importante de todos - o teste de caminhada para frente - para descobrir se o seu sistema realmente vale a pena negociar. Agora você pode saber antes de trocar034 --Larry Williams, autor de 034Trading Stocks amp Commodities with the Insiders: Segredos do Relatório COT, 034 e 034 Segredos a Longo Prazo para Negociação de Curto Prazo034 034Como avaliar o desempenho provável do sistema de negociação futuro não é apenas Uma pergunta - é a questão, e Pardo039s 1992 034Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação034 foi um marco no campo. Agora, sua abordagem foi atualizada e expandida para refletir as mudanças tecnológicas, bem como muitos conhecimentos adquiridos ao longo do caminho. A leitura deve ser lida para qualquer pessoa que demora a comercialização a serio.334 --Bruce DeVault, Presidente, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034Veja os desenvolvedores de sistemas sérios para sua lista de leitura recomendada, e o livro de Bob Pardo039 provavelmente estará entre os primeiros mencionados. Este livro é o verdadeiro negócio um trabalho sério que procura ensinar o que procurar e o que evitar na sua busca por metodologias de negociação viáveis. O melhor de tudo, isso ajuda você a alcançar o tipo de pensamento objetivo e crítico necessário para o sucesso comercial mecânico. Os buscadores de graciosos santos sagrados seriam aconselhados a procurar em outros lugares, mas para aspirantes a negociações profissionais sérias, é uma leitura mais gratificante. Read_34 - Art Collins, autor de 034Beating the Financial Futures Market: Combinando pequenos preconceitos em estratégias poderosas para fazer dinheiro034 034Este livro É o livro definitivo sobre design, teste e uso de sistemas de negociação. Não há um livro melhor no mercado.034 --Courtney Smith, Courtney Smith amp Co. Inc. mostra mais sobre Robert Pardo Robert Pardo é um especialista reconhecido na concepção e teste de estratégias de negociação e aplicações comerciais negociadas, Gerente profissional de dinheiro. Ele é fundador e presidente da Pardo Capital Limited, uma empresa de gerenciamento de dinheiro profissional Pardo Group Limited, uma empresa de consultoria e Pardo Analytics Limited, uma empresa proprietária de serviços de análise de mercado. Desde 1983, a Pardo atualizou continuamente seu software, bem como versões projetadas, programadas e documentadas de vários aplicativos de comércio comercial. Ele trabalhou como consultor com empresas comerciais de classe mundial, como Goldman Sachs, Transworld Oil e Daiwa Securities, e criou a plataforma de negociação XT99 como joint venture e aliança estratégica em andamento entre a Pardo Capital Limited ea Dunn Capital Management. Entre em contato com Robert no repparocapital, ou vá para o site dele em httppardocapital. show more Seria um eufemismo dizer que o mundo mudou drasticamente nos dezesseis anos desde que a primeira edição do 034Design, Testing e Optimization of Trading Systems034 foi publicada em 1991. Com todas as mudanças em comunicações, tecnologia e estilos de negociação, um conhecimento profundo e abrangente sobre como conceber e testar estratégias corretamente nunca foi tão importante do que se tornou nos mercados extremamente competitivos de hoje. Robert Pardo argumenta que uma estratégia de negociação só pode ser devidamente avaliada e negociada com sucesso quando o lucro e o risco foram mensurados com precisão e precisão - o que só pode ser feito através de testes computadorizados. Nesta edição atualizada e revisada de seu trabalho clássico, Pardo, gerente de dinheiro profissional e renomado especialista em design e teste de estratégias de negociação e aplicativos de negociação informatizada, fornece um mapa de rotas claro e específico para comerciantes que querem transformar uma negociação Idéia em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, corretamente capitalizada e lucrativa. Pardo mostra que os benefícios do teste e otimização corretos superam amplamente o esforço necessário para aprender e dominar sua aplicação adequada, e apresenta detalhadamente a maneira correta de formular, testar e avaliar uma estratégia de negociação. Ele explica como otimizar corretamente uma estratégia de negociação, incorporar dados fora da amostra no teste de uma estratégia, realizar Análise Walk-Forward, desenvolver um perfil de estratégia de negociação e avaliar o desempenho das negociações em tempo real em relação ao perfil da estratégia de negociação Desenvolvido através de testes históricos. Além disso, ele identifica os sintomas do 034overfitting034 - otimização que tem 034gone bad034 e que resulta em conclusões falsas e oferece diretrizes para evitá-lo. O jogo de comércio nunca foi tão grande ou lucrativo quanto hoje. Nem os mercados já foram mais eficientes do que são hoje. No entanto, os comerciantes do mundo continuam a fazer lucros. Por que eles encontraram uma vantagem. Para quem planeja empregar estratégias algorítmicas ou mecânicas em suas negociações, este livro apresenta, em um estilo direto e acessível, a vantagem que você pode usar para obter e aproveitar os frutos da negociação lucrativa. Mostra mais Índice Prefácio. Prefácio. Agradecimentos. Introdução. Capítulo 1. Sobre Estratégias de Negociação. Por que este livro foi escrito. Quem se beneficiará deste livro Os objetivos deste livro. O Lay of the Land. Capítulo 2. The Systematic Trading 034Edge034. Negociação discricionária. Raising the Bar. Verificação. Quantificação. Risco e Recompensa. O perfil de desempenho. Objetividade. Consistência. Extensibilidade. Os Benefícios da Simulação Histórica. Expectativa positiva. A Probabilidade de Lucro Futuro. O perfil de desempenho. Capitalização apropriada. Uma Medida de Desempenho de Negociação em Tempo Real. Os Benefícios da Otimização. Os Benefícios da Análise Walk-Forward. As vantagens de um entendimento completo. Confiança. Refinamento de Estratégia. Capítulo 3. O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação. Duas abordagens filosóficas para o desenvolvimento de estratégias. A Abordagem Científica. O caminho do desenvolvimento empírico. Uma Visão Geral do Processo de Design de Estratégia de Negociação. Passo 1: Formule a Estratégia de Negociação. Passo 2: traduz as regras para um formulário definitivo. Passo 3: Teste preliminar. Etapa 4: otimize a estratégia de negociação. Etapa 5: a análise Walk Forward (t). Passo 6: trocar o sistema. Etapa 7: Avalie o desempenho em tempo real. Passo 8: Melhorando o sistema. Capítulo 4. A Plataforma de Desenvolvimento Estratégico. A linguagem de script. Diagnóstico. Relatórios. Otimização. A função objetivo. Rapidez. Automação. Walk Forward Analysis (t). Análise de portfólio. Em conclusão. Capítulo 5. Os Elementos do Design de Estratégia. Os Três Principais Componentes de uma Estratégia. Entrada e saída. Gerenciamento de riscos. Dimensionamento das posições. Uma Visão Geral de uma Estratégia de Negociação Típica. Um comércio é igual a uma entrada e uma saída. Filtros de entrada. A Gestão de Riscos. Risco de comércio. Risco Estratégico. Risco de portfólio. A Gestão do Lucro. The Trailing Stop. Objetivos de lucro. Dimensionamento das posições. Estratégias avançadas. Resumo. Capítulo 6. A Simulação Histórica. Os relatórios essenciais. O Resumo do Desempenho. A Lista de Comércio. The Equity Curve. Desempenho por período. A Importância da Precisão. Limitações de Software. Problemas de arredondamento. Artesanato fantasma. Ordens de preço. Hipóteses realistas. Price and Trade Slippage. Abertura Gap Slippage. Escorregamento da Abertura e Fechamento. Slippage devido ao tamanho. O significado da escassez. Limitar Movimentos. Eventos principais e datas. Data histórica. Preços de ações. Mercados de caixa. Futures Markets. O Contrato Contínuo. O Contrato Perpétuo. Contratos Contínuos Ajustados. O tamanho da janela de teste. Requisitos estatísticos. Tamanho da amostra e erro estatístico. Quantas estações de comércio. Graus de liberdade. Freqüência da negociação. Tipos de Mercados. O mercado Bull. O mercado do urso. O Mercado Cíclico. O mercado congestionado. Mercados eficientes. O Ciclo de Vida de uma Estratégia de Negociação. Tamanho da janela e vida do modelo. Capítulo 7. Formulação e Especificação. Formule a Estratégia de Negociação. Especificação - 034Translate034 A idéia em uma estratégia testável. Faça uma Ideia Vaga Precisa. Capítulo 8. Testes preliminares. Verificação de Cálculos e Negociações. Cálculos. Regras de negociação. Em suma. Expectativas teóricas. Rentabilidade preliminar. O Multi-Market e o Teste Multi-Período. Selecionando a cesta. Determinando o comprimento do período de teste. Segmentando os Dados. O teste. Os resultados do teste. Capítulo 9. Busca e julgamento. Métodos de pesquisa. A Pesquisa de grade. A Pesquisa de Etapas Priorizada. Hill Climbing Search Algorithms. Pesquisa Multi-Point Hill Climbing. Métodos de pesquisa avançada. Recozimento simulado. Algorítmos genéticos. Otimização de enxame de particulas. Problemas gerais com métodos de pesquisa. A função objetivo. Uma revisão de uma variedade de métodos de avaliação. Tipos de avaliação múltipla. Capítulo 10. Otimização. Otimização contra Sobreposição. Uma otimização simples. O Framework de Otimização. Os Parâmetros. A faixa de digitalização. A amostra histórica. A função objetivo. A Avaliação da Otimização. Uma otimização multi-mercado e multi-período. A Avaliação da Otimização. A Estratégia de Negociação Robusta. A otimização robusta. O Perfil de Otimização Estatisticamente Significativo. A Distribuição do Perfil de Otimização. A Forma do Perfil de Otimização. Como a estratégia responde à otimização A Estratégia merece desenvolvimento adicional Capítulo 11. Análise Walk-Forward. A Estratégia de Negociação é Robust Robustness e Walk-Forward Eficiência. A cura para a superposição. Uma medida mais confiável de risco e retorno. Avaliando o impacto das mudanças no mercado. O melhor conjunto de parâmetros para negociação. A Teoria dos Dados Relevantes. Desempenho máximo. Rigor estatístico. Shifting Markets. As Variedades das Condições de Mercado. The Walk-Forward. O papel da marcha para a frente. Configurando um Walk-Forward. Um exemplo de um teste Walk-Forward. A Análise Walk-Forward. O Propósito da Análise Walk-Forward. Um exemplo de uma análise Walk-Forward. A Estratégia é robusta Qual taxa de lucro devemos esperar O que é a Análise de Avanço no Risco e a Carteira. Capítulo 12. A Avaliação do Desempenho. A Estratégia de Negociação como um Investimento. A Dimensão do Risco. Compare a Estratégia com as Alternativas. Drawdown máximo e risco de negociação. Maximum Drawdown in Context. Maximum Drawdown e o Trader. Maximum Run Up e o Trader. Capital de negociação e risco. Retorno ajustado ao risco. Recompensa para Rácio de Risco. Eficiência modelo. Consistência. Padrões de lucros e perdas. Capítulo 13. Os muitos rostos da superposição. O que é superar o abuso de introspecção. O caso do modelo de previsão de superposição. The Case of the Overfit Trading Model. Os sintomas de um modelo de negociação de superposição. As causas da superposição. Graus de liberdade. Medindo graus de liberdade. Graus de Liberdade, Tamanho da Amostra e Sobrecarga de Inicialização. Tamanho da amostra comercial. Erro de otimização 1 - Sobre parametrização. Erro de otimização 2 - Ao escanear. O peixe grande em uma síndrome da lagoa pequena. O Walk-Forward Test. Capítulo 14. Negociação da Estratégia. Os Aspectos Mentais da Negociação. Retorno sobre Investimento. Estratégia pobre. Contração do mercado. Condições do mercado não visto. Em conclusão. Risco máximo. Desempenho em tempo real e avaliação. Comparando o Perfil de Avaliação e Comércio. Compreendendo os Quirks de Desempenho do Perfil de Teste. O lucro inesperado. The Losing Run. Produção plana. Em conclusão. Notas. Índice. Mostre mais Cotação de revisão 034. uma leitura essencial.034 O Analista Técnico de agosto de 2008 mostra mais A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, 2ª Edição VOLTAR ATRÁS A primeira edição de Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação (DTOTS, como eu Sempre pensa nisso) foi publicado em 1991. Seria um eufemismo dizer que o mundo mudou dramaticamente nos 17 anos entre a edição de 1991 e essa. Alguns diriam que os mercados mudaram também. Discordo. Os mercados fazem o que sempre fazem: incorporar todas as mudanças na comunicação, tecnologia, riqueza e estilos de negociação no cálculo instantâneo de seu valor justo. Eu sempre considerei a característica definidora dos mercados como sua capacidade de se adaptar e se adaptar de acordo com o estilo de mudança dos participantes do mercado. Nesta introdução, analisamos as principais mudanças que ocorreram durante esse período e seu impacto nos mercados e na negociação. Muitos parecerão óbvios. Por favor, aguarde comigo nesta faixa de memória, no entanto, a soma dessas mudanças alterou a natureza da negociação e nossa indústria de forma a refletir diretamente sobre a arte atual do projeto e avaliação das estratégias de negociação. Como você pode perguntar, e essa seria uma pergunta muito boa. Deixe-me começar oferecendo minhas reflexões sobre esse assunto porque é altamente relevante para o tópico em questão. O sistema de comércio: do Rock Bottom ao Rock Star A primeira, e talvez a principal diferença, foi que, no início da década de 1990, o argumento de que raiva era sobre se os sistemas de negociação realmente funcionavam. Para aqueles que são relativamente. O melhor conteúdo para sua carreira. Descubra uma aprendizagem ilimitada on demand por cerca de 1 dia. Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação middot middot middot middot middot middot Com todas as mudanças na comunicação, tecnologia e estilos de negociação, um conhecimento completo e abrangente sobre como projetar e testar estratégias adequadamente Nunca foi mais importante do que se tornou nos mercados extremamente competitivos de hoje. É por isso que Robert Pardo criou a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, Segunda Edição. Para qualquer pessoa p. Com todas as mudanças nos sistemas de comunicação, tecnologia e comércio, um conhecimento profundo e abrangente sobre como conceber e testar estratégias corretamente nunca foi mais importante do que se tornou nos mercados extremamente competitivos de hoje. É por isso que Robert Pardo criou a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, Segunda Edição. Para quem planeja empregar estratégias algorítmicas ou mecânicas em suas negociações, este livro oferece as informações que você precisa para compreendê-las e executá-las adequadamente. (19) middot middot middot middot middot middot 34El Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação34 middot middot middot middot middot middot middot Rocket Science para Comerciantes Novos Sistemas e Método de Negociação. Modelando lucros comerciais máximos. A Física de Wall Street Quantitative Trading Building Automated Trading Syste. Comércio algorítmico e cobertura dinâmica DMA. Pairs Trading